中央銀行新聞稿                                 107年2月2日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (107)新聞發布第024號

106年12月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

106年12月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣47兆8,245億元(附表1、附圖1)，較106年9月底減少1兆2,786億元或2.60%，主要係店頭市場遠期契約、買入及賣出選擇權，分別減少9,688億元、2,946億元及2,065億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.53%，交易所交易占0.47%；其中店頭市場以遠期契約占61.29%為最多，交換占33.98%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.60%及1.66%(附表1)。

二、風險別分析：匯率契約占67.57%為最多，利率契約占32.27%次之，信用契約占0.08%，權益證券契約及商品契約各占0.06%及0.02% (附圖2)。

三、目的別分析：交易目的契約占99.56%，非交易目的契約占0.44%(附表1)。

四、銀行別分析：本國銀行占68.71%，外國及大陸地區銀行在台分行占31.29%(附圖2)。前五大承作銀行，依序為台北富邦銀行、國泰世華銀行、中國信託銀行、凱基銀行及台新銀行等，合計比重占35.58%。

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