107年12月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

107年12月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣59兆7,425億元(附表1、附圖1)，較107年9月底增加1兆1,706億元或2.00%，主要係店頭市場交換及遠期契約分別增加9,878億元及5,691億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.13%，交易所交易占0.87%；其中店頭市場以遠期契約占60.75%為最多，交換占34.04%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.99%及1.35%(附表1)。

二、風險別分析：匯率契約占65.98%為最多，利率契約占33.88%次之，信用契約占0.09%，權益證券契約及商品契約各占0.04%及0.01% (附圖2)。

三、目的別分析：交易目的契約占99.36%，非交易目的契約占0.64%(附表1)。

四、銀行別分析：本國銀行占66.57%，外國及大陸地區銀行在台分行占33.43%(附圖2)。前五大承作銀行，依序為國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行、台新銀行及凱基銀行等，合計比重占36.98%。

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