中央銀行新聞稿                                 105年5月4日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (105)新聞發布第088號

105年3月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

105年3月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣54兆8,432億元（附表1、附圖1），較104年12月底減少1兆1,308億元或2.02%，主要係店頭市場買入及賣出選擇權，分別減少9,693億元及9,510億元所致（附表2）。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.84%，交易所交易占0.16%；其中店頭市場以遠期契約占50.71%為最多，交換占31.90%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占8.77%及8.46%（附表1）。

二、風險別分析：匯率契約占70.79%為最多，利率契約占28.93%次之，信用契約占0.11%，權益證券契約占0.10%及商品契約占0.07%（附圖2）。

三、目的別分析：交易目的契約占99.67%，非交易目的契約占0.33%（附表1）。

四、銀行別分析：本國銀行占71.08%，外國及大陸地區銀行在台分行占28.92%（附圖2）。前五大承作銀行，依序為中國信託銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、台新銀行及滙豐（台灣）銀行等，合計比重占37.04%。

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