中央銀行新聞稿                                 107年11月2日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>     (107)新聞發布第191號

107年9月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣58兆5,719億元(附表1、附圖1)，較107年6月底增加2,412億元或0.41%，主要係店頭市場交換及賣出選擇權分別增加1,441億元及464億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.31%，交易所交易占0.69%；其中店頭市場以遠期契約占60.99%為最多，交換占33.04%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占3.42%及1.86%(附表1)。

二、風險別分析：匯率契約占67.10%為最多，利率契約占32.76%次之，信用契約占0.09%，權益證券契約及商品契約各占0.04%及0.01% (附圖2)。

三、目的別分析：交易目的契約占99.45%，非交易目的契約占0.55%(附表1)。

四、銀行別分析：本國銀行占67.21%，外國及大陸地區銀行在台分行占32.79%(附圖2)。前五大承作銀行，依序為國泰世華銀行、台北富邦銀行、中國信託銀行、台新銀行及凱基銀行等，合計比重占37.35%。

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