中央銀行新聞稿                                 106年11月3日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (106)新聞發布第194號

106年9月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

106年9月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣49兆1,031億元(附表1、附圖1)，較106年6月底增加1兆405億元或2.16%，主要係店頭市場遠期契約增加1兆6,202億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.49%，交易所交易占0.51%；其中店頭市場以遠期契約占61.67%為最多，交換占32.65%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.95%及2.22%(附表1)。

二、風險別分析：匯率契約占69.05%為最多，利率契約占30.78%次之，信用契約占0.09%，權益證券契約及商品契約各占0.05%及0.03% (附圖2)。

三、目的別分析：交易目的契約占99.57%，非交易目的契約占0.43%(附表1)。

四、銀行別分析：本國銀行占70.15%，外國及大陸地區銀行在台分行占29.85%(附圖2)。前五大承作銀行，依序為台北富邦銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、永豐銀行及凱基銀行等，合計比重占36.05%。

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