中央銀行新聞稿                                 105年11月4日發布
<網址:http://www.cbc.gov.tw>     (105)新聞發布第210號

105年9月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣50兆202億元(附表1、附圖1)，較105年6月底減少3兆5,347億元或6.60%，主要係店頭市場遠期契約、賣出選擇權及買入選擇權，分別減少1兆6,233億元、8,868億元及8,698億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.71%，交易所交易占0.29%；其中店頭市場以遠期契約占53.58%為最多，交換占33.86%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占6.35%及5.92%(附表1)。

二、風險別分析：匯率契約占69.94%為最多，利率契約占29.84%次之，信用契約占0.11%，權益證券契約占0.06%及商品契約占0.05%(附圖2)。

三、目的別分析：交易目的契約占99.65%，非交易目的契約占0.35%(附表1)。

四、銀行別分析：本國銀行占68.72%，外國及大陸地區銀行在台分行占31.28%(附圖2)。前五大承作銀行，依序為台北富邦銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行及滙豐(台灣)銀行等，合計比重占36.10%。

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