100年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計

依據本國銀行及外國銀行在台分行申報資料統計，100年9月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣55兆6,913億元（附表1），較100年6月底餘額增加4兆5,372億元或8.87 ﹪（附表2）。本季底未結清契約名目本金餘額內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.86﹪，交易所交易占0.14﹪；其中店頭市場未結清契約名目本金餘額以交換占63.66﹪為最多，遠期契約占26.20﹪次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占5.09﹪及4.91﹪（附表1）。

二、風險別分析：利率契約占57.84﹪為最多，匯率契約占41.73﹪次之，商品契約占0.19﹪，信用契約占0.18﹪，權益證券契約占0.06﹪（附表1）。

三、目的別分析：交易目的契約占99.42﹪，非交易目的契約占0.58﹪（附表1）。

四、銀行類別分析：外國銀行在台分行占56.41﹪，本國銀行占43.59﹪。未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為德商德意志銀行、中國信託、台北富邦、美商美國銀行及法商法國巴黎銀行等，合計占總餘額之40.35﹪。

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