98年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計

依據本國銀行及外國銀行在台分行申報資料統計，98年9月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣64兆8,907億元（附表1），較98年6月底餘額減少1兆9,284億元或2.89 ﹪（附表2）。本季底未結清契約名目本金餘額內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占98.75﹪，交易所交易占1.25﹪；其中店頭市場未結清契約名目本金餘額以交換占72.95﹪為最多，遠期契約占16.63﹪次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占4.64﹪及4.53﹪（附表1）。

二、風險別分析：以利率契約占72.82﹪為最多，匯率契約占26.52﹪次之，商品契約占0.38﹪，信用契約占0.21﹪，權益證券契約占0.05﹪，其他契約占0.02﹪（附表1）。

三、目的別分析：交易目的契約占99.67﹪，非交易目的契約占0.33﹪（附表1）。

四、銀行類別分析：外國銀行在台分行占66.75﹪，本國銀行占33.25﹪。未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為美商花旗、中國信託、美商美國、法商法國巴黎及花旗(台灣)銀行等，合計占總餘額之49.91﹪。