新聞發布第227號(97年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計)
<網址:http://www.cbc.gov.tw> (97)新聞發布第227號
97年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計
依據本國銀行及外國銀行在台分行申報資料統計，97年9月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣61兆66億元（附表1），較97年6月底餘額增加3兆1,849億元或5.51 ﹪（附表2）。本季底未結清契約餘額內容分析如下：
一、市場別分析：店頭市場交易占98.44 ﹪，交易所交易占1.56 ﹪；店頭市場中以交換占全體未結清契約名目本金餘額之66.77 ﹪為最多，遠期契約占19.12 ﹪次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占6.75 ﹪及5.80 ﹪（附表1）。
二、風險別分析：以利率契約占68.54 ﹪為最多，匯率契約占30.68 ﹪次之，商品契約占0.36 ﹪，信用契約占0.33 ﹪，權益證券契約占0.07 ﹪，其他契約占0.02 ﹪（附表1）。
三、目的別分析：交易目的契約占99.55 ﹪，非交易目的契約占0.45 ﹪（附表1）。
四、銀行類別分析：外國銀行在台分行之未結清契約名目本金餘額占67.35 ﹪，本國銀行占32.65 ﹪。97年9月底，持有衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為中國信託、美商花旗、法商法國巴黎、美商美國及德商德意志銀行等，合計占總餘額之44.61 ﹪。
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