101年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計

101年9月底本國銀行總分支機構(包括國際金融業務分行及海外分行)及外國銀行在台分行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣47兆2,737億元(附表1、附圖1)，較101年6月底餘額減少1兆7,088億元或3.49%(附表2)。本季底未結清契約名目本金餘額內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.89%，交易所交易占0.11%(附圖2)；其中店頭市場未結清契約名目本金餘額以交換占53.32%為最多，遠期契約占33.91%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占6.43%及6.23%(附表1)。

二、風險別分析：利率契約占50.68%為最多，匯率契約占48.97%次之，信用契約占0.17%，商品契約占0.10%，權益證券契約占0.08%(附圖2)。

三、目的別分析：交易目的契約占99.36%，非交易目的契約占0.64%(附表1)。

四、銀行類別分析：本國銀行占53.73%，外國銀行在台分行占46.27%(附圖2)。未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為中國信託銀行、台北富邦銀行、美商美國銀行、法商法國巴黎銀行及美商花旗銀行等，合計占總餘額之35.26%。

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