99年3月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計

依據本國銀行及外國銀行在台分行申報資料統計，99年3月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣58兆2,021億元（附表1），較98年12月底餘額減少5兆2,723億元或8.31 ﹪（附表2）。本季底未結清契約名目本金餘額內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.16﹪，交易所交易占0.84﹪；其中店頭市場未結清契約名目本金餘額以交換占68.59﹪為最多，遠期契約占20.27﹪次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占5.16﹪及5.14﹪（附表1）。

二、風險別分析：利率契約占67.25﹪為最多，匯率契約占32.19﹪次之，商品契約占0.25﹪，信用契約占0.21﹪，權益證券契約占0.08﹪，其他契約占0.02﹪（附表1）。

三、目的別分析：交易目的契約占99.56﹪，非交易目的契約占0.44﹪（附表1）。

四、銀行類別分析：外國銀行在台分行占63.38﹪，本國銀行占36.62﹪。未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為美商花旗、中國信託、美商美國、法商法國巴黎及德商德意志銀行等，合計占總餘額之45.18﹪。