98年6月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計

依據本國銀行及外國銀行在台分行申報資料統計，98年6月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣66兆8,191億元（附表1），較98年3月底餘額增加3兆2,859億元或5.17 ﹪（附表2）。本季底未結清契約餘額內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占98.78﹪，交易所交易占1.22﹪；其中店頭市場未結清契約名目本金餘額以交換占73.10﹪為最多，遠期契約占16.41﹪次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占4.72﹪及4.55﹪（附表1）。

二、風險別分析：以利率契約占73.93﹪為最多，匯率契約占25.36﹪次之，商品契約占0.43﹪，信用契約占0.21﹪，權益證券契約占0.05﹪，其他契約占0.02﹪（附表1）。

三、目的別分析：交易目的契約占99.67﹪，非交易目的契約占0.33﹪（附表1）。

四、銀行類別分析：未結清契約名目本金餘額外國銀行在台分行占71.52﹪，本國銀行占28.48﹪。98年6月底，持有衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為美商花旗、中國信託、美商美國、法商法國巴黎及德商德意志銀行等，合計占總餘額之52.60﹪。