97年12月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計

依據本國銀行及外國銀行在台分行申報資料統計，97年12月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣59兆6,790億元（附表1），較97年9月底餘額減少1兆3,276億元或2.18 ﹪（附表2）。本季底未結清契約餘額內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占98.34 ﹪，交易所交易占1.66 ﹪；其中店頭市場未結清契約名目本金餘額以交換占70.17 ﹪為最多，遠期契約占16.34 ﹪次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占6.10 ﹪及5.73 ﹪（附表1）。

二、風險別分析：以利率契約占71.84 ﹪為最多，匯率契約占27.31 ﹪次之，商品契約占0.50 ﹪，信用契約占0.27 ﹪，權益證券契約占0.06 ﹪，其他契約占0.02 ﹪（附表1）。

三、目的別分析：交易目的契約占99.59 ﹪，非交易目的契約占0.41 ﹪（附表1）。

四、銀行類別分析：未結清契約名目本金餘額外國銀行在台分行占68.96 ﹪，本國銀行占31.04 ﹪。97年12月底，持有衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為中國信託、美商花旗、法商法國巴黎、美商美國及德商德意志銀行等，合計占總餘額之46.82 ﹪。