新聞發行028號 (95年12月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計 )
<網址:http://www.cbc.gov.tw> （96）新聞發行028號
95年12月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計
依據本國銀行及外國銀行在台分行填送資料統計，95年12月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣40兆5,318億元（附表1），較95年9月底餘額增加2兆1,631億元或5.64 ﹪（附表2）。本季底未結清契約餘額內容分析如下：
一、市場別分析：店頭市場交易占99.87 ﹪，交易所交易僅占0.13 ﹪；店頭市場中以交換占全體未結清契約名目本金餘額之64.17 ﹪為最多，遠期契約占19.27 ﹪次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占8.78 ﹪及7.65 ﹪（附表1）。
二、風險別分析：以利率契約占67.12 ﹪為最多，匯率契約占32.17 ﹪次之，信用契約占0.32 ﹪，商品契約占0.26 ﹪，權益證券契約占0.11 ﹪，其他契約占0.02 ﹪（附表1）。
三、目的別分析：交易目的契約占98.58 ﹪，非交易目的契約占1.42 ﹪（附表1）。
四、銀行類別分析：外國銀行在台分行之未結清契約名目本金餘額占69.39 ﹪，本國銀行占30.61 ﹪。95年12月底，持有衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為美商花旗、中國信託、法商法國巴黎、德商德意志及瑞士商瑞士銀行等，合計占總餘額之43.48 ﹪。
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