新聞發布第201號 (95年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計)
<網址:http://www.cbc.gov.tw> （95）新聞發布第201號
95年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計
依據本國銀行及外國銀行在台分行填送資料統計，95年9月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣38兆3,687億元（附表1），較95年6月底餘額增加2兆196億元或5.56 ﹪（附表2）。本季底未結清契約餘額內容分析如下：
一、市場別分析：店頭市場交易占99.71 ﹪，交易所交易僅占0.29 ﹪；店頭市場中以交換占全體未結清契約名目本金餘額之64.45 ﹪為最多，遠期契約占19.32 ﹪次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占8.72 ﹪及7.22 ﹪（附表1）。
二、風險別分析：以利率契約占68.54 ﹪為最多，匯率契約占30.84 ﹪次之，信用契約占0.28 ﹪，商品契約占0.21 ﹪，權益證券契約占0.12 ﹪，其他契約占0.01 ﹪（附表1）。
三、目的別分析：交易目的契約占98.48 ﹪，非交易目的契約占1.52 ﹪（附表1）。
四、銀行類別分析：外國銀行在台分行之未結清契約名目本金餘額占68.80 ﹪，本國銀行占31.20 ﹪。95年9月底，持有衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為美商花旗、中國信託、法商法國巴黎、德商德意志及瑞士商瑞士銀行等，合計占總餘額之44.93 ﹪。
附檔 [ XLS檔案 ]
備註：
業務聯繫單位：金融業務檢查處資料科 電話：2357-1459
新聞聯繫單位：秘書處連絡科 電話：2357-1558