新聞發布第184號(94年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計)
<網址:http://www.cbc.gov.tw> （94）新聞發布第184號
94年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計
依據本國銀行及外國銀行在台分行填送資料統計，94年9月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣28兆3,220億元（附表1），較94年6月底餘額增加2兆6,780億元或10.44％（附表2）。本季底未結清契約餘額內容分析如下：
（一）市場別分析：店頭市場交易占99.79 ％，交易所交易僅占0.21 ％；店頭市場中以交換占全體未結清契約名目本金餘額之62.52 ％為最多，遠期契約占20.16 ％次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占9.21 ％及7.90 ％（附表1）。
（二）風險別分析：以利率契約占61.34 ％為最多，匯率契約占37.64 ％次之，商品契約占0.61 ％，信用契約占0.23 ％，權益證券契約占0.16 ％，其他契約占0.02 ％（附表1）。
（三）目的別分析：交易目的契約占96.58 ％，非交易目的契約占3.42 ％（附表1）。
（四）銀行類別分析：外國銀行在台分行之未結清契約名目本金餘額占66.86 ％，本國銀行占33.14 ％。94年9月底，持有衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額前五大銀行依序為中國信託、美商花旗、法國巴黎、台新及荷商荷蘭等五家銀行，合計占總餘額之48.89 ％。
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