新聞參考資料(94年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計 )
94年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
94年10月金融業隔夜拆款利率月初為1.383%,月底為1.388%,最高為1.393%,最低為1.383%,全月加權平均利率為1.388%,較上月之1.365%高0.023%。
二、全月拆款成交量
10月份金融業拆款市場成交量計1兆9,300億元(日平均交易量為965億元),較上月之2兆1,267億元(日平均交易量為1,012億元)減少1,967億元或9.25%(如表一)。
三、拆款餘額
10月份平均拆款餘額為3,085億元,較上月之3,247億元減少162億元或4.99%(如表二)。
(一)依拆進機構觀察,以本國一般銀行居首位,佔54.85%,其次依序為票券公司佔23.40%、新民營銀行佔16.76%、中華郵政公司佔3.27%、外商銀行在台分行佔1.69%、信託投資公司佔0.03%(如表三)。
(二)依拆出機構觀察,以本國一般銀行居首位,佔53.97%,其次依序為外商銀行在台分行佔20.81%、新民營銀行佔10.57%、中華郵政公司佔10.08%、信託投資公司佔2.69%、票券公司佔1.88% (如表四)。
貳、商業本票市場
一、發行市場
(一)利率:以具代表性之30天期商業本票利率為例,10月份最低1.26%,最高1.51%;全月平均初估值1.38%,較上月初估值1.33%,高0.05%(如表五)。
(二)發行量:10月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為8,238億元,較上月之8,374億元減少136億元,其中商業本票發行餘額為7,315億元,較上月底之7,400億元減少85億元。
二、次級市場
(一)利率:10月份30天期商業本票成交利率,最低為1.356%,最高為1.399%;全月平均初估值1.38%,較上月之1.35%上升0.03%(如表五)。
(二)成交量:10月份透過票券保管結算交割系統之短期票券全月成交金額為2兆6,271億元,較上月之2兆8,029億元減少1,758億元,其中商業本票成交金額為2兆3,379億元,較上月之2兆4,845億元減少1,466億元。
* 註: 上述所稱短期票券,包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。