新聞發布第106號 (94年5月份外匯市場交易概況)
<網址:http:/www.cbc.gov.tw> (94)新聞發布第106號
外匯市場交易概況
根據統計,94年5月份我國外匯市場平均每日外匯交易量為107.4億美元。
5月份外匯市場交易及其他金融商品業務辦理情形,說明如下:
一、 外匯市場交易
(一)5月份台北外匯市場-外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算之部分後,全體交易量淨額(Net Turnover)共計2,255.5億美元,平均每日交易量為107.4億美元。
(二)以交易對象分,5月份銀行與顧客交易占全體交易量29.4%;銀行間交易占70.6%,其中國內銀行間交易占19.3%,國內銀行與國外銀行間交易占51.3%。
(三)依幣別分,5月份新臺幣對外幣交易占全體交易量48.2%,其中新臺幣對美元交易占45.5%,新臺幣對其他外幣交易占2.7%;第三貨幣交易占全體交易量51.8%,其中美元對歐元交易占16.0%,美元對日圓交易占15.5%,美元對英鎊交易占6.8%,美元對澳幣交易占3.4%。
(四)依交易類別分,5月份即期交易占全體交易量52.2%,換匯交易占27.9%,選擇權交易占9.5%,遠期交易占8.5%,換匯換利交易占1.3%,保證金交易占0.6%。
(五)依經紀商中介交易及直接交易分,5月份銀行間交易中,經由經紀商中介交易之比率為33.3%,直接交易之比率為66.7%。
二、 其他金融商品業務辦理情形
截至5月底,除前述外匯交易外,銀行申報辦理之金融商品,尚有外幣換利每日交易量4.2億美元、外幣遠期利率協議0.8億美元、外幣利率選擇權1.1億美元、外幣利率期貨0.7億美元、商品價格交換&選擇權0.6億美元、股價指數選擇權0.005億美元及信用衍生商品0.01億美元。
(1) 下一次之發布時間為94年8月1日16時20分。
(2) 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:www.cbc.gov.tw/account/index.html