中 央 銀 行  函
地址：10066台北市中正區羅斯福路1段2號
承辦人：彭雅蘭
電話：(02)2357-1143
傳真：(02)2357-1265
電子信箱：ingrid.peng@mail.cbc.gov.tw
發文日期：中華民國105年3月21日
發文字號：台央外柒字第1050012883號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文
主旨：為辦理國際清算銀行（BIS）外匯交易及衍生性金融商品交易調查統計，請於文到一週內將負責辦理本案業務之聯絡人及主管姓名、所屬部門、聯絡電話、電子郵件信箱資料函報本行，並請依說明三配合辦理，請查照。
說明：
一、依據國際清算銀行（BIS）通知辦理。
二、本次調查統計作業之報表格式與2013年大致相同，變動情形詳如附件1。
三、填報原則及辦理方式摘要如下：
(一)填報資料包括兩大類：
１、2016年4月份之外匯交易及衍生性金融商品交易量統計，共有統計分析表7份（表A1、A2、A3、A4、B、C及表Info），包含即期外匯交易及匯率、利率有關之店頭市場衍生性金融商品之名目金額。本國銀行總行及外商銀行在台分行皆須填報。
２、2016年6月底之外匯交易及衍生性金融商品餘額統計，含統計表5份（表O1至表O5），包含外匯、利率、股權、商品、信用及其他店頭市場衍生性金融商品之餘額（以名目本金餘額及總市場價值Gross market value為填報基礎）。僅由本國銀行總行填報。
(二)申報基礎：
１、交易量統計採交易所在地基礎(sales desk location basis，包括DBU及OBU)。
２、餘額統計採合併基礎(consolidated basis)：合併總分支機構、OBU、海外分行及併入合併報表之子行，透過交易所交易資料則不需填報。
(三)外商指定銀行在台分行之交易量統計資料，由台北分行負責彙總填報。
(四)各項數字單位為百萬美元，數字需保留至少小數以下六位之精確數。
(五)填報時限：交易量統計為2016年5月20日；餘額統計為2016年7月15日。
(六)表格下載及填報方式：
本次調查之填報準則、統計報表格式及Q&A等電子檔案，請至BIS網站（http://www.bis.org/statistics/triennialrep/guidelines_cbanks.htm）下載參考，並請於填報時限前，將檔案以電子郵件傳送本行，另為減少填報錯誤之發生，隨函檢附中文之部分申報準則填報說明摘要及應注意事項（附件2）供參。
(七)BIS對於全球參與本次交易量及餘額調查統計之reporting dealer最後確認名單，預計分別於三月中旬及六月上旬公布，屆時將於本行網站公布。
(八)為利後續彙整作業，請配合依下列各點辦理：
１、各工作表名稱及儲存格公式，請勿變更。
２、檔案回傳前，請檢查各項統計工作表檢核欄位無錯誤訊息，其中工作表check為系統自動跨表總檢核表，請務必確認無錯誤訊息始得將統計資料傳送本行。
正本：臺灣銀行等32家指定銀行
副本：本行外匯局交易科、國際金融業務科