101年11月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

11月份金融業隔夜拆款利率月初為0.389%，月底為0.386%；最高為0.389%，最低為0.384%；全月加權平均利率為0.386%，略低於10月份之0.388%（附表1）。

二、拆款成交量

11月份拆款市場成交量合計為2兆6,652億元，較10月份之3兆353億元減少3,701億元或12.19%；11月份日平均交易量為1,211億元，較10月份之1,380億元減少169億元或12.25%（附表2）。

三、拆款餘額

11月份拆款日平均餘額為2,916億元，較10月份之2,808億元增加108億元或3.85%（附表1）。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占62.79%；其次依序為票券公司占22.80%、郵政公司占8.51%、外國銀行在台分行占5.90%（附表3）。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占80.45%；其次依序為外國銀行在台分行占19.00%、郵政公司占0.54%、票券公司占0.01% （附表4）。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，11月份最高利率為1.02%，最低利率為0.87%；全月平均初估值為0.93%，略低於10月份之0.94%（附表5）。

（二）發行量：11月底透過票券保管結算交割系統發行之短期票券*餘額為1兆765億元，較10月底之1兆501億元增加264億元或2.51%；其中商業本票餘額為1兆175億元，較10月底之9,945億元增加230億元或2.31%（附表6）。

二、次級市場

（一）利率：11月份30天期商業本票成交利率，最高為0.80%，最低為0.76%；全月平均初估值為0.78%，低於10月份之0.80%（附表5）。

（二）成交量：11月份透過票券保管結算交割系統之短期票券*全月成交金額為2兆3,096億元，較10月份之2兆2,394億元增加702億元或3.13%；其中商業本票成交金額為2兆1,858億元，較10月份之2兆1,375億元增加483億元或2.26 %（附表7）。

* 註： 上述所稱短期票券，包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

備註：

業務聯繫單位：業務局調撥科       電話：2357-1379

新聞聯繫單位：秘書處聯絡科       電話：2357-1503