99年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計

依據本國銀行及外國銀行在台分行申報資料統計，99年9月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣53兆3,191億元（附表1），較99年6月底餘額減少2兆5,528億元或4.57 ﹪（附表2）。本季底未結清契約名目本金餘額內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.33﹪，交易所交易占0.67﹪；其中店頭市場未結清契約名目本金餘額以交換占64.59﹪為最多，遠期契約占24.25﹪次之，買入選擇權及賣出選擇權則分別占5.31﹪及5.18﹪（附表1）。

二、風險別分析：利率契約占62.37﹪為最多，匯率契約占37.27﹪次之，商品契約占0.14﹪，信用契約占0.16﹪，權益證券契約占0.06﹪（附表1）。

三、目的別分析：交易目的契約占99.34﹪，非交易目的契約占0.66﹪（附表1）。

四、銀行類別分析：外國銀行在台分行占58.61﹪，本國銀行占41.39﹪。未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為中國信託、美商美國銀行、法商法國巴黎、台北富邦及美商花旗銀行等，合計占總餘額之40.21﹪。

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