99年6月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計

依據本國銀行及外國銀行在台分行申報資料統計，99年6月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣60兆7,901億元（附表1），較99年3月底餘額增加2兆5,880億元或4.45 ﹪（附表2）。本季底未結清契約名目本金餘額內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.22﹪，交易所交易占0.78﹪；其中店頭市場未結清契約名目本金餘額以交換占67.89﹪為最多，遠期契約占22.06﹪次之，買入選擇權及賣出選擇權則分別占4.75﹪及4.52﹪（附表1）。

二、風險別分析：利率契約占58.41﹪為最多，匯率契約占41.16﹪次之，商品契約占0.19﹪，信用契約占0.16﹪，權益證券契約占0.06﹪，其他契約占0.02﹪（附表1）。

三、目的別分析：交易目的契約占99.48﹪，非交易目的契約占0.52﹪（附表1）。

四、銀行類別分析：外國銀行在台分行占61.01﹪，本國銀行占38.99﹪。未結清契約名目本金餘額之前五大銀行，依序為德商德意志、中國信託、法商法國巴黎、美商美國及美商花旗銀行等，合計占總餘額之45.47﹪。