新聞發布第5號(衍生性金融商品交易量統計表)
九十年元月七日
依據本國銀行及外國銀行在台分行填送資料統計，八十九年十一月份國內銀行（包括國際金融業務分行）承作衍生性金融商品交易量折合新臺幣11,973億元（附表一[XLS檔案]），較上月增加244億元或2.08%，主要係因選擇權交易及換匯交易增加所致（附表二、圖一[XLS檔案]）。茲就交易內容分析如下：
一風險別：匯率契約占94.55%，利率契約占4.81%，其餘為商品契約占0.64%。（附表一[XLS檔案]）。
二幣別：純外幣交易占51.08%，交易量較上月增加11.12%；涉及新臺幣交易占48.92%，交易量較上月減少5.91%（附表一、圖二[XLS檔案]）。
三銀行類別：外國銀行在台分行交易量占67.26％，本國銀行占32.74％（圖二[XLS檔案]）。交易量前五大銀行依序為美商花旗、中國信託、法國巴黎、荷商荷蘭及法國里昂信貸等，合計占總交易量之44.73%。
四匯率契約內容分析：匯率契約中以換匯交易及遠期契約交易較多（圖一[XLS檔案]）。涉及新臺幣匯率契約較上月減少6.00%，其中遠期契約減少3.83%，換匯減少1.74%，換匯換利減少25.90%，選擇權減少18.53%；純外幣之匯率契約較上月增加10.92%（圖三[XLS檔案]）。