新聞發布第028號 (94年12月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計 )
<網址:http://www.cbc.gov.tw> （95）新聞發布第028號
94年12月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計
依據本國銀行及外國銀行在台分行填送資料統計，94年12月底，國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣30兆201億元（附表1），較94年9月底餘額增加1兆6,981億元或6.00 ﹪（附表2）。本季底未結清契約餘額內容分析如下：
一、市場別分析：店頭市場交易占99.84 ﹪，交易所交易僅占0.16 ﹪；店頭市場中以交換占全體未結清契約名目本金餘額之59.72 ﹪為最多，遠期契約占24.17 ﹪次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占8.64 ﹪及7.31 ﹪（附表1）。
二、風險別分析：以利率契約占63.04 ﹪為最多，匯率契約占35.92 ﹪次之，商品契約占0.62 ﹪，信用契約占0.28 ﹪，權益證券契約占0.13 ﹪，其他契約占0.01 ﹪（附表1）。
三、目的別分析：交易目的契約占97.07 ﹪，非交易目的契約占2.93 ﹪（附表1）。
四、銀行類別分析：外國銀行在台分行之未結清契約名目本金餘額占68.36 ﹪，本國銀行占31.64 ﹪。94年12月底，持有衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額前五大銀行依序為美商花旗、中國信託、法商法國巴黎、瑞士商瑞士及台新等五家銀行，合計占總餘額之48.75 ﹪。
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