中央銀行新聞稿 93年11月22日發布

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93年9月底銀行衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額統計

依據本國銀行及外國銀行在台分行填送資料統計，93年9月底國內銀行（包括國際金融業務分行及本國銀行海外分行）承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣20兆8,793億元（附表1），較93年6月底餘額增加5,361億元或2.64％（附表2）。本季底未結清契約餘額內容分析如下：

（一）市場別分析：店頭市場交易占99.81 ％，交易所交易僅占0.19 ％；店頭市場中以交換占全體未結清契約名目本金餘額之55.26 ％為最多，遠期契約占23.84 ％次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占11.24 %及9.47 %（附表1）。

（二）風險別分析：以利率契約占52.65 ％為最多，匯率與黃金有關契約占46.21 ％次之，商品契約占0.68 ％，信用契約占0.23﹪，權益證券契約占0.23 ％（附表1）。

（三）目的別分析：交易目的契約占94.61 ％，非交易目的契約占5.39 ％（附表1）。

（四）銀行類別分析：外國銀行在台分行之未結清契約名目本金餘額占65.84 ％，本國銀行占34.16 ％。93年9月底持有衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額前五大銀行依序為美商花旗、中國信託、法國巴黎、荷商荷蘭及德商德意志等五家銀行，合計占總餘額之46.31 %。

附 表 [XLS檔][PDF檔]