中央銀行新聞稿                                              113年2月2日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>           （113）新聞發布第021號

112年12月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

112年12月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣74兆1,038億元(附表1、附圖1)，較112年9月底減少7,584億元或1.01%，主要係店頭市場遠期契約減少1兆2,474億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：
一、市場別分析：店頭市場交易占99.86%，交易所交易占0.14%；其中店頭市場以遠期契約占55.93%為最多，交換契約占38.93%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.59%及2.41%(附表1)。
二、風險別分析：匯率契約占59.53%為最多，利率契約占40.35%次之，權益證券契約占0.06%，信用及商品契約各占0.04%及0.02% (附圖2)。
三、目的別分析：交易目的契約占98.87%，非交易目的契約占1.13%(附表1)。
四、銀行別分析：本國銀行占65.58%，外國及大陸地區銀行在台分行占34.42%(附圖2)。餘額前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、渣打、台新及法商法國巴黎銀行，合計占36.78%。

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