111年12月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

111年12月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣70兆3,549億元（附表1、附圖1），較111年9月底減少6兆843億元或7.96%，主要係店頭市場遠期契約減少5兆6,101億元所致（附表2）。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.77%，交易所交易占0.23%；其中店頭市場以遠期契約占55.30%為最多，交換契約占39.86%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.38%及2.23%（附表1）。

二、風險別分析：匯率契約占58.92%為最多，利率契約占40.96%次之，信用契約占0.06%，權益證券契約及商品契約各占0.03% （附圖2）。

三、目的別分析：交易目的契約占99.00%，非交易目的契約占1.00%（附表1）。

四、銀行別分析：本國銀行占62.89%，外國及大陸地區銀行在台分行占37.11%（附圖2）。餘額前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、渣打、法商法國巴黎及澳商澳盛銀行，合計占35.51%。

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