中央銀行新聞稿                                                    111年11月4日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>                 （111）新聞發布第181號

111年9月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

111年9月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣76兆4,391億元（附表1、附圖1），較111年6月底增加7兆1,944億元或10.39%，主要係店頭市場遠期及交換契約分別增加4兆9,690億元及1兆8,782億元所致（附表2）。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.76%，交易所交易占0.24%；其中店頭市場以遠期契約占58.24%為最多，交換契約占36.41%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.62%及2.49%（附表1）。

二、風險別分析：匯率契約占62.65%為最多，利率契約占37.23%次之，信用契約占0.06%，權益證券契約及商品契約各占0.04%及0.02%（附圖2）。

三、目的別分析：交易目的契約占99.19%，非交易目的契約占0.81% （附表1）。

四、銀行別分析：本國銀行占64.17%，外國及大陸地區銀行在台分行占35.83%（附圖2）。餘額前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、渣打、法商法國巴黎及台新銀行，合計占35.81%。

備註：

業務聯繫單位：金融業務檢查處資料科          電話：（02）2357-1453

新聞聯繫單位：秘書處聯絡科                       電話：（02）2357-1561