中央銀行新聞稿                                            109年11月4日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>        （109）新聞發布第181號

109年9月底銀行衍生性金融商品名目本金餘額統計

109年9月底銀行承作衍生性金融商品未結清契約名目本金餘額折合新臺幣57兆9,650億元(附表1、附圖1)，較109年6月底減少1兆2,404億元或2.10%，主要係店頭市場遠期及交換契約分別減少8,881億元及5,462億元所致(附表2)。茲就商品內容分析如下：

一、市場別分析：店頭市場交易占99.62%，交易所交易占0.38%；其中店頭市場以遠期契約占56.31%為最多，交換契約占38.47%次之，賣出選擇權及買入選擇權則分別占2.69%及2.15%(附表1)。

二、風險別分析：匯率契約占61.72%為最多，利率契約占38.15%次之，信用契約占0.08%，權益證券契約及商品契約各占0.03%及0.02% (附圖2)。

三、目的別分析：交易目的契約占99.25%，非交易目的契約占0.75%(附表1)。

四、銀行別分析：本國銀行占65.15%，外國及大陸地區銀行在台分行占34.85%(附圖2)。餘額前五大銀行依序為中國信託、國泰世華、台北富邦、法商法國巴黎及德商德意志銀行，合計占36.55%。

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