中央銀行全球資訊網

  • rss
  • video
  • flickr
  • app
  • app


  • Facebook
  • Plurk
  • Twitter
  • google plus
  • LINE
  • 友善列印
  • 回上一頁

外匯通函彙編

為辦理國際清算銀行(BIS)2019年外匯交易及衍生性金融商品交易調查統計,請依說明三配合辦理。

中 央 銀 行 函
地址:10066臺北市中正區羅斯福路1段2號

承辦人:吳京姿
電話:(02)2357-1274
傳真:(02)2357-1265
電子信箱:norawu@mail.cbc.gov.tw

發文日期:中華民國108年3月22日
發文字號:台央外柒字第1080012304號
速別:普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件:如文

主旨:為辦理國際清算銀行(BIS)2019年外匯交易及衍生性金融商品交易調查統計,請於文到一週內將負責本案業務之聯絡人及主管姓名、所屬部門、聯絡電話、電子郵件信箱等資料函報本行,並依說明三辦理,請查照。

說明:
一、依據國際清算銀行(BIS)通知辦理。
二、本次調查統計作業之報表格式與2016年大致相同,相關異動比較彙整如附件1。
三、填報重點如下:
(一)填報資料包括兩大類:
1、2019年4月份之外匯交易及衍生性金融商品交易量統計,共有統計表7份(表A1、A2、A3、A4、B、C及表Info),包含即期外匯交易及匯率、利率有關之店頭市場衍生性金融商品之名目金額,本國銀行總行及外商銀行在台分行皆須填報。
2、2019年6月底之外匯交易及衍生性金融商品餘額統計,共有統計表5份(表O1至表O5),包含外匯、利率、股權、商品、信用及其他店頭市場衍生性金融商品之餘額(以名目本金餘額及總市場價值Gross market value為填報基礎),僅由本國銀行總行填報。
(二)申報基礎:
1、交易量統計採交易所在地基礎(sales desk location basis,包括DBU及OBU)。
2、餘額統計採合併基礎(consolidated basis),合併對象包括總分支機構、OBU、海外分行及併入合併報表之子行。
3、交易量統計及餘額統計皆不含透過交易所交易之資料。
(三)外商指定銀行在台分行之交易量統計資料,由台北分行負責彙總填報。
(四)各項數字單位為百萬美元,數字需保留至少小數以下六位之精確數。
(五)填報期限:交易量統計及餘額統計應分別於2019年5月20日及2019年7月15日前填送本行。
(六)表格下載及填報方式:
本次調查之填報準則、統計報表格式及Q&A等電子檔案,請至BIS網站(https://www.bis.org/statistics/triennialrep/guidelines_cbanks.htm)下載參考,並於填報期限前將檔案以電子郵件傳送本行。隨函另檢附填報說明摘要與應注意事項(附件2)供參。
(七)本次交易量調查統計之reporting dealer名單,BIS已於3月5日公布,並預定於5月31日公布餘額調查統計之最後確認名單,屆時將於本行網站公布。
(八)為利後續彙整作業,請依下列各點辦理:
1、各工作表名稱及儲存格公式,請勿變更。
2、檔案回傳前,請檢查各項統計工作表檢核欄位無錯誤訊息,其中工作表check為系統自動跨表總檢核表,請務必確認無錯誤訊息始得將統計資料傳送本行。
正本:臺灣銀行等31家指定銀行
副本:本行外匯局外匯交易科、國際金融業務科

附件列表

  • [附件一]填報格式異動比較 2019   [附件一]填報格式異動比較 2019PDF檔 
  • [附件二]填報說明摘要與應注意事項 2019   [附件二]填報說明摘要與應注意事項 2019PDF檔 
  • 2019survey_dealers_outstanding   2019survey_dealers_outstandingXLS檔  2019survey_dealers_outstandingPDF檔  2019survey_dealers_outstanding檔案下載 
  • 2019survey_dealers_turnover   2019survey_dealers_turnoverXLS檔  2019survey_dealers_turnoverPDF檔  2019survey_dealers_turnover檔案下載