中央銀行新聞稿 92年12月22日發布
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銀行合併、國際化及集團化對金融機構及銀行體系風險之影響
一、在銀行合併、國際化及集團化逐漸成為全球趨勢下,全球各界關注之焦點在於大型金融機構之經營風險是否較小型金融機構為高?金融集團之經營風險是否與非金融集團不同?以及銀行體系之潛在系統風險是否與銀行合併有關?等議題上。國際貨幣基金研究人員Gianni De Nicolo等針對上述議題,研究銀行合併、國際化及集團化趨勢對個別金融機構風險及銀行體系潛在系統風險之影響,並闡釋為何銀行合併、國際化及集團化未必使金融機構經營風險較低或銀行體系發展較穩健。
二、該研究報告係以1995年至2000年期間全球前五百大金融機構為選樣對象,並就銀行業務活動、合併及國際化之全球趨勢,歸納出下列幾項特點:(一)已開發國家銀行資金來源主要來自批發性存款或非存款負債,該籌資來源波動性較大,致使籌資風險增加;(二)全球銀行市場有越來越集中化之趨勢;(三)全球各地對銀行國際化之重視程度不一;(四)全球銀行集團化有顯著增加趨勢。研究結果指出:(一)大型、業務複雜之金融機構及金融集團之經營風險,較小型、業務單純與專業金融機構為高;(二)銀行體系中,大型銀行資產占該國銀行業資產總額比率越高者(即銀行合併比例越高且以大型銀行居多之銀行體系),其潛在系統風險越高。
三、鑑於全球銀行合併及金融集團化有顯著增加趨勢,本行為審慎管理國內金融集團(如金融控股公司)大額暴險或風險集中問題,除透過場外監控,督促其公開揭露大額暴險資訊,以確實掌握金融集團經營風險外,並透過實地檢查,瞭解金融集團風險管理情形,督促金融機構建立妥適的風險管理系統,確實作好風險辨識、衡量、監視及控管,俾維護銀行體系健全發展。